カリスマ投資顧問アイリンクインベストメントによる日経225先物ブログ

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このブログで紹介している『アイエルアイインデックス』は
機関投資家向け情報端末のブルームバーグから、
ヒストリカルデータを50年以上遡って拾い出し、
様々な条件を組み合わせて算出したデータとなります。

2014年06月26日

-6.2%の大幅下落!?

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↓↓↓あなたの明日の予想を教えてください↓↓↓



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日経平均は、41円高の0.27%高の15308円で取引を終えました。
では何が大幅下落となったのか?

それは昨日紹介した「騰落レシオ」です。

本日の値上がり/値下がり銘柄数は863/746と大差ありませんが、

応答日の22日の対象銘柄数は値上がり/値下がり銘柄数は1619/140と
なりますので、必然的に騰落レシオは低下します。

5/22の値上がり/値下がり銘柄数は1619/140
5/23の値上がり/値下がり銘柄数は1375/323
5/26の値上がり/値下がり銘柄数は1583/166
5/27の値上がり/値下がり銘柄数は796/845
5/28の値上がり/値下がり銘柄数は993/661
5/29の値上がり/値下がり銘柄数は805/829
5/30の値上がり/値下がり銘柄数は815/834

ですので明日、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数よりも多くなれば騰落レシオは
一段と低下する見込みです。

サイコロは、○●○●○○○●○○●○ 8勝4敗となっており明日上昇しても
勝率66.6%となり、月末30日も上昇することになれば勝率75%となりますので
加熱感が出てくることになります。

5日移動平均(乖離率) 15334.01 -0.17%
25日移動平均(乖離率) 15007.88 +2%

25日移動平均が15000円に乗せてきており、移動平均における相場の加熱感は幾分収まってきていると言えるでしょう。

対内証券投資は、5週連続買い越しとなっており、買い越し=株高の流れは連動しますので、素直に評価できるでしょう。

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投資部門別取引状況では、6月16日〜20日間で
個人投資家は225先物を229億円売り越し
海外投資家は225先物を609億円買い越し

この間の日経平均先物225は、14850円〜15430円の動きとなったわけですから、
外国人投資家の先物買いに合わせて上昇したことがわかります。

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こうやって見ると、この上昇相場で売り方となっているのは個人投資家(5/19〜6/20まで個人投資家の売り1800億円)ですから、それなりに懐状況は厳しいのかもしれません。しかもこれ先物ですから、12000枚相当の売り(日経15000円で計算)ということになると思うので踏みあげるとそれはまたそれで香ばしい(笑)

昨日の下げで15200円を叩けなかったのは心理的に負担が大きいのかなと思います。

さて、面白いデータを作成したので紹介します。
マーケットの加熱感を調べる際は、移動平均との乖離を調べるのがいいとお伝えしました。

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この画像は、2000年から現在までのある移動平均の乖離をプロットしたものです。
ただの移動平均の乖離・・・でしかないデータなのですが、ある程度のサポートラインやレジスタンスライン、チャネルラインを形成しているのがわかると思います。

もちろん、この移動平均乖離は日経平均の推移の乖離データとなります。
注目しているのは、2009年安値の最大下落乖離40%を下回った水準からの反転後に形成した乖離率の推移です。

綺麗にチャネルを形成しており、今回の上昇相場の反転を見事に捕らえていることになります。

ということは??
ここから、さらに上方に乖離率が伸びてもなんら不思議ではないわけです。

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ある移動平均の乖離率の正体はブログランキングに掲載します。
これを知ればどうして、この移動平均が意識されるのかがわかると思います。

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cpiblog01561 at 17:50│Comments(6)

この記事へのコメント

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