カリスマ投資顧問アイリンクインベストメントによる日経225先物ブログ

このブログはユーザー参加型のエンターテイメントを体験できるブログです。

このブログで紹介している『アイエルアイインデックス』は
機関投資家向け情報端末のブルームバーグから、
ヒストリカルデータを50年以上遡って拾い出し、
様々な条件を組み合わせて算出したデータとなります。

2014年05月

2014年05月30日

投資顧問のアイリンクインベストメント

REIT爆上げ寸前?!

バブル相場と化したリート市場(今日は長いですよ!)


あの時、上記ブログを見られた方はその後の爆上げ相場にもしかしたら乗れていたかもしれません。
その後、REIT市場はほんとに爆上げ相場がきましたから。ブログランキング265


そして、またREIT市場に一つ変化が起きています。
個人的なREIT市場にかける思いは変わらずブログランキング265

REIT市場の活況がデフレマインドを後退させる

名称未設定-7
(先週はギリギリのところで発生しなかった)

三役好転が週足レベルで見られます。

三役好転とは、一目均衡表の基本的なシグナルの一つ。

「三役好転」はその名の通り、3つ条件からなり下記のポイントとなります。ブログランキング265

転換線>基準線   転換線が基準線を上回り、基準線は横ばい、もしくは上昇している
ローソク足>雲   遅行スパンが26日前の相場を上回る
遅行線>ローソク足 現在の相場が抵抗帯(雲)を上回る

以上の条件が揃うことを三役好転といい、強い買いシグナルとして紹介される。
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マインド上


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常勝軍団相場を語る 其の2

常勝軍団相場を語る 其の3

常勝軍団相場を語る 其の4

常勝軍団相場を語る5

常勝軍団相場を語る 其の6

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2014年05月29日

投資顧問のアイリンクインベストメント

外国人2200億円規模の買い越しVS個人2600億円規模の売り越し

外国人2200億円規模の買い越しVS個人2600億円規模の売り越し


結局、海外投資家の買いと個人投資家の売りが魔逆に向かった結果・・・・・・・・・・・・・・
日経平均やマザーズ、ジャスダック、東証2部の上昇!!

名称未設定-9

(見事に反転)
なんか、悲しくなりますね〜

海外投資家

おおまかな内訳→くわしくはこちらコチラ
先物225 877億円買い越し
225ミニ 1037億円買い越し
TOPIX  378億円買い越し
ミニTOPIX 8億買い越し                    計2300億円規模買い越し


現物が全体で79億円くらいの売り越しなので、   2200億円近くの日本市場に対する買い越し

先物225
プットロング51億円
コールショート71億円                       

トピックス
プットロング5億5000万円買い越し              ←これらが、ヘッジ分



個人投資家

先物225 64億円買い越し
ミニ589億売り越し

TOPIX   25億円
ミニTOPIX 1億7千万円売り越し                            計500億円規模の売り越し


現物合わせると・・2156億円となっているので、2600億円近く


結局、空売り指数もだいぶ落ち着きを見せてきた。
2525

それでも高水準だけど・・・・


http://ameblo.jp/ilinkinvestment/entry-11850964666.html

ここで指摘したように、やはり移動平均で空売り指数は見たほうがいいと思う。
野村もバッチリでしたね


あ、そういえば個人は売ったらダメでしょう
もう公的が買ってきていることが判明して、海外投資家も買いに回ってきた。

クレディスイスは5月22日と23日に先物を6000枚で840億(レバ考慮なし)で売ってきているけど、
たぶんこれ外人の先物買い15000枚近いやつにいくらかぶつけて、其の分22日に4225000枚くらい現物で
裁定いれてますので、しっかりとした上昇になってるのではないかと。

裁定買い残も20億くらいで通常レベルの水準で、ここから下に振るのを公的が防ぐのであれば、もう裁定買い積み上げるしかないんで。。

あとは、株価が上がるかも!!って言う期待感を出すしかないので
年金が買うとか云々の材料が相場を押し上げてきたんでしょうね。

ソフトバンクやファストリは21日から綺麗に反転。
裁定買いは満遍なく225銘柄を買ってくるんだけど、価格がでかいから日経平均に寄与しちゃうわけで。

そういう意味で、ソフトバンクが三角持ち合いから反転したのは相当デカイと思ったんだけどね〜
今のところは大成功です

5959


裁定買いが積まれてるかどうかをリアルタイムで見る指数。

一気に戻しました・・・


ちなみに、本日の利益確定はありません。


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常勝軍団相場を語る 其の2

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2014年05月28日

投資顧問のアイリンクインベストメント

本日も好調!今日は会員掲示板の内容を一部修正加えてご紹介☆

【米国株の上昇要因】

米国市場の上昇の要因ブログランキング265


‖審曚慮酋睚殕
現金を自社株買いと配当に回し、EPSを高めたこと
EPSが高まりPERは低下
ぜ社株消却により、株主資本減少しBPSが低下
テ瓜にPBRが上昇

とイ砲茲蝓欧米投資家が重要視するROEが上昇し株価の上昇トレンドが継続する。ブログランキング265



画像は、米国の自社株買いの推移
今年の第14半期で16兆円規模の自社株買い。ブログランキング265


日本は年間でも2兆円規模くらいの自社株買いで、前回のアマダみたいに利益ぜんぶ株主還元するぜって話しになると、やはり日本株に期待感が出やすい。ブログランキング265


企業の現金保有が米国の2倍あるから。


Stock Buybacks quarterly (1)
(S&P自社株買い推移2007年〜)(ゼロヘッジ引用)




【ROIかROEか?】


投資における収益率をともに表す指標ブログランキング265


ROIは借金を含んだ投資額に対する利益率で、ROEは借金を含まない投資額に対する利益率のこと。
(コレ、非常に重要な違い)


ROIは、投資利益率
ROEは株主資本利益率ともいう。

両者の違いは、ROIは投資リターンを示し、ROEは株主リターンになる。

米国では、株主の力が強くROE重視で、日本ではROIを重視する。ブログランキング265



日本は今、この転換が行なわれているところ。
ROI→ROEへ

米国は先に説明したように、ROEを高めることで株価高を維持・成長させている。


象徴的なのはアップル
アップル
(4月23日の発表から大幅上昇が続くアップル) (アイリンクインベストメント作成)

自社株買いと分割発表、配当アップが材料。
分割の奥には、ダウ平均に構成されるのではないかというもくろみもある。

このROE至上主義は、簡単にいうと企業に社債発行などをさせて資金調達して自社の株を買いなさいよと。そういう流れ。借金してでも、株を買えよと(ここも相当重要な概念)


アップル、昨年の170億ドルと同規模の社債発行を計画


アップルの格付けは「AAプラス」で最上級格付け「AAA」の1段下。

借金してでも株買いなさいよというどこかで聞いたフレーズという。。。

Net Debt Record
(98年からの現金と有利子負債と純有利子負債の推移)(ゼロヘッジ引用)

有利子負債は順調に増加中。
アップル筆頭に社債増加も順調。

米国はもう、企業がM&Aで高値を買ってくれるし自社株買いで買ってくれるしで上なんでしょう。個人的にこの変化を与えたのが、フェイスブックだったと思うけど。
現状はアニマルスピリッツが変な方向に向かってるけど、結局CEOにしたって株高にしとけば報酬増えるわけで。

これが、日本にも風潮として出てくるかどうか?で、現状のROI優位姿勢からROE優位姿勢に変化できるかが決ってくると思う。

ヤマダ電機、転換社債で1000億円の資金調達

ヤマダ電機は27日、2019年満期のユーロ円建ての新株予約権付社債(転換社債=CB)で約1000億円の資金調達をすると発表した。このうち自社株買いの資金に500億円を充当する。

こういう流れがもっと欲しい。
名称未設定-6
(ヤマダ電機日足チャート)(アイリンクインベストメント作成)

ヤマダ電機は6.4%の上昇。
企業が借金してでも株を買うという構図が出来つつあるのが、今の市場を支える要素の一つ。

株式持ちあいがあったから、日本にバブルが発生したけれどそれが外資の圧力で解消。
そこから、バブル崩壊したということを忘れずに。今も昔も、日本の株式市場は外資のお手玉。

そして、外資の圧力でROE至上主義になれと。
借金してでも、株買えよ、配当増やせよ。


だって、1998年の金融ビックバン以降に銀行は不良債権処理で株保有を手放し、生保はソルベンシーマージンの適用で株を手放し、その手放した株を外資が拾ったんだから。

シェアを取ったんだから、誰かに売りつけるか、配当を得て金利収入を得るってのいうのは投資の基本。

じゃぁ、もう株高しかないじゃ?

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2014年05月27日

投資顧問のアイリンクインベストメント

利益確定と各国パフォーマンス推移

deri


4月〜以降のパフォーマンス

    
                       
利益確定





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日本 -9.63%
米国 +2.82%
英国 +0.99%
香港 -1.47%
アイルランド+7.51%
イスラエル+5.72%
イタリア 13.32%
オーストラリア 3%
オーストリア -2.14%
オランダ 1.27%
カナダ 8.03%
ギリシャ +3.01%
シンガポール 3.64%
スイス 6.21%
スウェーデン +4.59%
スペイン 7.77%
デンマーク +17.35%
ドイツ +3.57%
ニュージランド+8.67%
ノルウェー +9.36%
フィンランド +4.36%
フランス   +5.38%
ベルギー +7.59%
ポルトガル +6.54%
中国 -3.52%
台湾 +5%
韓国  -0.22%
インド +16.75%
マレーシア -0.21%
インドネシア+16.14%
スリランカ +6.43%
タイ +6.9%
バングラディシュ +2.62%
パキスタン +14.88%
フィリピン +15.29%
ベトナム +7.81%
マレーシア -0.21%
モンゴル -6.53%
ウクライナ +45.29%
エストニア -4.61%
カザフスタン +15.03%
クロアチア -5.85%
スロバキア +3.79%
スロベニア +17.80%
セルビア  +4.65%
チェコ   +1.80%
トルコ   +15.93%
ハンガリー  +2.92%
ブルガリア  +20.65%
ボスニア   -3.95%
ポーランド   +2.53%
ラトビア   -7.3%
リトアニア   +7.85%
ルーマニア   -0.08%
ロシア     -3.64%
アルゼンチン  +39.74%
エクアドル   +3.16%
コスタリカ   +15.16%
コロンビア   +3.59%
チリ      +7.02%
ブラジル    +2.77%
ベネズエラ   -20.49%
ペルー     +0.19%
メキシコ    -1.69%
アブダビ    +17.67%
ドバイ     +47.03%
南アフリカ   +8.14%
エジプト    +28.80%
オマーン    -1.71%
カタール    +29.04%
ガーナ     +4.68%
クウェート   -4.06%
ケニア     -0.55%
サウジアラビア  +15.07%
ザンビア     +13.78%
ジンバブエ    -14.70%
チュニジア    +3.18%
ナイジェリア   -3.81%
ナミビア     +12.57%
バーレーン    +16.74%
ボツワナ     -0.06%
モーリシャス   -1.12%
モロッコ     +3.10%
ヨルダン     +2.32%
レバノン     +4.29%

この数字、各国の年初来からのパフォーマンスです。
日本のパフォーマンスの悪さも目立ちますが、リスクオフ相場の元凶であるウクライナの上昇率は40%を越えている点に注目しています。

ロシアも年初来18%安まで売られましたが、一気にー3%安程度までの戻り・・・
これ、日本も同じように戻してもおかしくないわけで・・


みんなが思っている程、市場のリスクはロシア・ウクライナではないんですよね〜

ロシアのこの切り替えし・・・・・
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常勝軍団相場を語る 其の2

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常勝軍団相場を語る5

常勝軍団相場を語る 其の6
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2014年05月26日

投資顧問のアイリンクインベストメント

youtubeと利益確定とサマーラリー??

jujuju


画像は、(上段)騰落レシオ6日騰落と25日騰落推移 2013年1月3日〜
    (下段)日経平均寄与度トップ4と日経平均 (2013年1月3日=100)

としたもの。

結論としては、2013年11月中旬以降の年末ラリーに近い雰囲気になってきたというもの。

************************************
寄与度トップ4は140%の上昇
日経平均は135%の上昇で其の差は、5%乖離。

三角持ち合いを離れた11月15日から12月30日までの1ヶ月ちょっとで、
乖離は25%に広がり、日経平均の寄与度の高い銘柄で指数を押し上げたことが判る。

そのため、騰落レシオは下がるのに日経平均が上昇するといった現象が起こった。

前回の持ち合いでは、信用期日を過ぎたことで相場がスタート。
今回は、まだ残り1ヶ月を残すが信用評価損益率は16%程度から戻しを見せ、ミクシィのような銘柄が一気に買い戻しの動きに出ている。

むしろ、ミクシィは前回ドイツ市場が空売りで踏まれたが今回も同じようにある外資が踏まれる展開となっており、相場の雰囲気は酷似。

あとは、ここから裁定買いに伴う日経寄与度の高い銘柄が買われだすかどうか?
順ザヤが続くようであれば、裁定買い(仮儒)が積みあがるので相場はもう一段上。

そして、日経平均寄与度の高い銘柄で相場を買い上げる年末ラリーのような相場がくると分析。つまり、日経寄与度TOP4と日経平均の乖離が起こり始める。

騰落レシオは意味をなさなくなる。

あとは、相場上昇への期待感を高めるものの出現待ち。これがないと、裁定買いも入らない。

それは※※の※※※※。これがコケルと皆コケタ。

※※※※の内容に関してはブログランキングクリックで判明


答えはブログランキングに掲載
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