カリスマ投資顧問アイリンクインベストメントによる日経225先物ブログ
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このブログで紹介している『アイエルアイインデックス』は
機関投資家向け情報端末のブルームバーグから、
ヒストリカルデータを５０年以上遡って拾い出し、
様々な条件を組み合わせて算出したデータとなります。
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2013年11月
2013年11月29日
ダウ平均と恐怖指数の推移から
この画像はＶＩＸ（恐怖指数）とＳ＆Ｐを並べたもの。
通常のＶＩＸ指数は、指数が下がったらＳ＆Ｐは上昇しやすいというもの。
逆に上昇すれば、恐怖感が高まっているというニュアンスでＳ＆Ｐは下落することが多いです。
そして、今回ＶＩＸ指数の推移とＳ＆Ｐの推移を３年チャートで示したもののうち、ＶＩＸ指数に関しては上下反転させています。
つまり、通常は逆相関の動きとなりますが
今回に限りは、指数は連動しています。
黒のラインがＶＩＸ指数で緑のラインがＳ＆Ｐとなっています。
ＶＩＸ指数が高値維持しているうちはＳ＆Ｐが高値更新を続けますが、ＶＩＸ指数が新高値を更新するとＶＩＸ指数が下落する傾向にあります。
ＶＩＸ指数が下落するということは、対応するＳ＆Ｐ指数も下落する可能性が高いのですがそうならないときもあります。
ですが、ＶＩＸ指数の動きとＳ＆Ｐの動きは連動しているといえます。
こちらの画像は、ダウ平均の推移とダウ平均に対応する恐怖指数です。
ＶＩＸ指数はＳ＆Ｐに対応する恐怖指数のためダウ平均との連動を図るものではありません。
ダウ平均との連動を図る恐怖指数はＶＸＤと呼ばれる指数となります。
それが上記画像のデータです。
こちらのデータでは、ＶＸＤ（ダウ平均に対応する恐怖指数）は終値ベースで表示していることもあり、ＶＸＤの高値とダウ平均の高値が連動していないことが多く見られます。
ですが、こちらもそうですが恐怖指数であるＶＸＤが下落するのに合わせてダウ平均も下落となっている点見受けられます。
今回ＶＸＤですが、直近高値を上抜けてきています。
ＶＸＤ指数もＶＩＸ指数もそうですが、トレンドが変わる一つの判断材料としては高値抜けというものがあるように思えます。
直近の高値を抜けた後にダウ平均も調整に入りやすくなります。
太い丸のときのように調整終了後のすぐの高値更新では相場は崩れ難くようですが、今回もバグがあったのか極めて長い下ヒゲが形成されています。
そのためこの指数との関連性を求めることに意味はないのかもしれませんが、一つの変化として注目しています。
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「優しいだけじゃない！」（自社に厳しいアイリンクインベストメント）cpiblog01561 at 19:09｜この記事のURL│Comments(7)
2013年11月28日
東証主体別売買動向から
東証主体別売買動向
外国人売買動向では、外国人がさらに買い越してきており１１月は２兆円近くすでに買い越しとなっています。
１１月２週の大幅買い越しを継続する形で第３週も６０００億を超える大幅買い越し。
１１月の累計買い越しは１２兆円となっており過去最大規模となっています。
そこで、過去１９７５年からの売買高の推移を調べてみました。
年間ベースでの売買高の推移を１９７５年〜現在までの数字を当てています。
自己は証券自己
個人は個人投資家
海外投資家で区分しています。
１９８６年〜１９８８年に証券自己のプラスの売買高は８７年に９４６４７０５（千株）
３年間で２３１３８２６４（千株）となっています。
そこから、１９８９年〜１９９０年に向けてのバブル相場が始まりました。
ブラックマンデーから大幅に上昇開始となったのですが、今回海外投資家の売買高が当時の数字を抜いてきています。
売り買いを分けた規模別では８７年のソレを完全に抜いてきており、バブル化に向けて動いているのが感じ取れます。
どこかで、ブラックマンデー級の急落が起こった後バブル化に動くのではないかと思います。
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１１月２週の大幅買い越しを継続する形で第３週も６０００億を超える大幅買い越し。
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１９８６年〜１９８８年に証券自己のプラスの売買高は８７年に９４６４７０５（千株）
３年間で２３１３８２６４（千株）となっています。
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ブラックマンデーから大幅に上昇開始となったのですが、今回海外投資家の売買高が当時の数字を抜いてきています。
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2013年11月27日
ポンドに関して
ポンドが強い。
ポンド／ドルに関してはトライアングルが８９cycleで終えていると考えていたため、eが相場の基点と考えていました。
現在もまだ考えは変わらないのですが、ファンダメンタルからも非常にポンドが強くなっています。
ポンド／ドルに関して
持ち合いの上限のポイントを上抜け出来るかが焦点となりそうですが、
個人的には直近高値を抜けた後、※※※※※を抜けるに注目しています。
ポンド／ドルのbのポイントをイレギュラーボトムと考えると現在の上昇は、エクスパンデッドフラットと考えることが可能で、其の場合も節目は1.631近辺となります。
ですが、問答無用に上昇してしまう場合は見通し違いとなります。
今日・明日の日柄では、aの上昇にかかった日数が７４日
現在ｃ−５上昇と考える場合の上昇にかかった日数が７４日の１．３８２倍の１０２日で本日が１０１日目となります。
今日、明日の高値更新の流れを期待し、その後の動きを注目したいと思います。
ちなみに、同様なパターンで下落に転じたのがコレ
７８営業日目に下落開始しています。
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2013年11月26日
三角持ち合いの上海市場
最近の金利動向にブレがありますが、まずは１ヶ月モノのＳＨＩＢＯＲ金利が直近高値を超えてきました。
月末に向けて資金逼迫の動きとなるか注目されます。
現在上海指数は、
三角持ち合いを継続しています。
下値では、政策期待の買いが入り
上値では、資金逼迫・不動産過熱などといった理由から売りが出ます。
というか出ていました。
直近では、中国のベンチャー企業から資金が抜けていましたが、このところのリスクオン相場に連れる形で
リバウンドのうごきとなっています。
ですが、引き続きベンチャー市場である創業板指数では
年内のＩＰＯ観測もあり、売りが先行することも考えられます。
現在引き続き、上値が抑えられる下降チャネルを推移をしており上値を切り上げることができるのか？
それとも、下値を試しにいくのか
注目されます。
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2013年11月25日
Ｓ＆Ｐが節目に到達
Ｓ＆Ｐが注目していたポイントに到達しました。
底：1147Ｐから赤１までの上昇が1421Ｐ 上昇幅274Ｐ（261Ｐ近似値）・・・・a
赤２：1262Ｐから赤３：1705Ｐまでの上昇が上昇幅443Ｐ（274Ｐ×1.618倍）・・・・ｂ
赤１と赤（３）とを結ぶ延長線上・・・・ｃ
aの上昇幅×0.618＝169Ｐ
4ｃの値1640Ｐに169Ｐを足すと・・・1809Ｐ
という節目です。
今日は生保の逆ザヤが解消したというニュースは、今後にとっての好材料でした。
逆ザヤが生じていたため、生保業界はひたすら保有する株式を○○○してました。
その結果、株価はひたすら○○○してました。
バブル期は持ち合いしてましたから。。
官製相場です〜
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